O livro aborda a moderna gestão de tesourarias, em bancos e empresas. Trata, inicialmente,da matemática financeira fundamental. Explora os conceitos e formas de taxas de juros, mostrando a estrutura temporal e aplicações, como no mercado futuro e em dólares americanos no mercado doméstico. Temas como carregamento de ativos, duration e convexidade, títulos de longo prazo e formação de preços de títulos públicos apresentam destaque. Uma introdução ao conceito de risco e de Value at Risk encerram o livro.